PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YUM с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YUM с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YUM (YUM! Brands, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, YUM returned 12.08%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YUM и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YUM! Brands, Inc. (YUM) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUM показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.08% против 24.39% соответственно.

YUM

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
2.97%
6 месяцев
3.12%
1 год
9.24%
3 года*
6.33%
5 лет*
7.21%
10 лет*
12.08%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUM и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YUM
YUM! Brands, Inc.		2.97%14.94%4.72%3.93%-5.99%30.05%9.85%11.41%14.61%31.09%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between YUM and MSFT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г.

0.31

The correlation between YUM and MSFT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUM:

$43.05B

MSFT:

$2.91T

EPS

YUM:

$6.21

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

YUM:

24.84

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

YUM:

11.21

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

YUM:

5.09

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

YUM:

$8.49B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUM:

$3.88B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

YUM:

$2.83B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YUM! Brands, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с YUM:
YUM с MCDYUM с YUMCYUM с DPZYUM с CMGYUM с QSRYUM с SPYYUM с PZZA
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

YUM vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUM
Ранг доходности на риск YUM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUM c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YUMMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.70

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.84

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.89

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.53

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

-1.08

+2.87

YUM vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUM и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YUM и MSFT

Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-69.38%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-33.91%

+21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.10%

-33.91%

+17.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-37.15%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.17%

-37.15%

-15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-27.46%

+19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-21.78%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

16.48%

-11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности YUM и MSFT

Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 5.67%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

10.52%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

22.31%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

25.42%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

26.66%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

27.06%

-4.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUM и MSFT

Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
YUM
YUM! Brands, Inc.		1.89%1.88%2.00%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%41.26%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUM и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.06B
82.89B
(YUM) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUM и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности YUM! Brands, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
44.7%
67.6%
Активы портфеля
YUM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

YUM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

YUM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

YUM and MSFT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to YUM (5.67%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs MSFT's -69.38%.

YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUM и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор