Сравнение YUM с ADSK
YUM (YUM! Brands, Inc.) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. YUM operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ADSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, YUM returned 12.08%/yr vs 13.54%/yr for ADSK. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUM и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -32.97%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 12.08% против 13.54% соответственно.
YUM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 12.08%
ADSK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -14.11%
- С начала года
- -32.97%
- 6 месяцев
- -33.33%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -6.49%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам YUM и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 2.97% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
ADSK Autodesk, Inc. | -32.97% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between YUM and ADSK is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 1997 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between YUM and ADSK has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
YUM:
$43.05B
ADSK:
$42.07B
YUM:
$6.21
ADSK:
$6.84
YUM:
24.84
ADSK:
29.03
YUM:
11.21
ADSK:
1.12
YUM:
5.09
ADSK:
5.66
YUM:
$8.49B
ADSK:
$7.51B
YUM:
$3.88B
ADSK:
$6.84B
YUM:
$2.83B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUM vs. ADSK — Ранг доходности на риск
YUM
ADSK
Сравнение YUM c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YUM | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.86 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | -1.88 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YUM и ADSK
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -76.92% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -39.28% | +26.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.10% | -39.28% | +23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.10% | -51.99% | +28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.17% | -51.99% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -42.03% | +34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -22.63% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 17.87% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и ADSK
Текущая волатильность для YUM! Brands, Inc. (YUM) составляет 5.67%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что YUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 13.87% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 27.98% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 33.70% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 35.22% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 36.50% | -13.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и ADSK
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.89% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YUM и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YUM! Brands, Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YUM и ADSK
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 920.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 644.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
YUM and ADSK have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADSK has higher volatility (13.87%) compared to YUM (5.67%). In terms of maximum drawdown, YUM dropped -67.69% vs ADSK's -76.92%.
YUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUM и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор