PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YTSL.NEO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YTSL.NEO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

YTSL.NEO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YTSL.NEO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%27.43%46.11%7.58%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий YTSL.NEO и UMAX.TO

YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

YTSL.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTSL.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTSL.NEOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.26

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.98

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.14

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YTSL.NEO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTSL.NEO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAX.TO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTSL.NEO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YTSL.NEOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.95

-0.41

Корреляция

Корреляция между YTSL.NEO и UMAX.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTSL.NEO и UMAX.TO

Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YTSL.NEO и UMAX.TO

Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YTSL.NEOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-10.09%

-48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-6.23%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-1.83%

-14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-2.05%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

1.35%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YTSL.NEO и UMAX.TO

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YTSL.NEOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

2.12%

+12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

4.70%

+27.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

7.74%

+46.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.89%

8.66%

+54.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.89%

8.66%

+54.23%