PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YTSL.NEO с TSLA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YTSL.NEO с TSLA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO).

YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YTSL.NEO и TSLA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и TSLA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%27.43%46.11%106.56%-20.20%
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		-15.83%7.74%60.09%96.92%-17.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, а TSLA.NEO немного ниже – -15.83%.

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA.NEO

1 день
2.49%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.14%
1 год
38.03%
3 года*
19.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Tesla Inc CDR

Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с VFV.TOYTSL.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с TSLA.NEO:
TSLA.NEO с NVDATSLA.NEO с TSLATSLA.NEO с TSLA.TOTSLA.NEO с APPTSLA.NEO с IYWTSLA.NEO с CRSHTSLA.NEO с SPY

Доходность на риск

YTSL.NEO vs. TSLA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSLA.NEO
Ранг доходности на риск TSLA.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA.NEO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA.NEO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA.NEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTSL.NEO c TSLA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Tesla Inc CDR (TSLA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTSL.NEOTSLA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.72

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.35

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.55

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

3.77

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YTSL.NEO vs. TSLA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTSL.NEO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TSLA.NEO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTSL.NEO и TSLA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YTSL.NEOTSLA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.72

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.14

+0.40

Корреляция

Корреляция между YTSL.NEO и TSLA.NEO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTSL.NEO и TSLA.NEO

Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, тогда как TSLA.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%
TSLA.NEO
Tesla Inc CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YTSL.NEO и TSLA.NEO

Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки TSLA.NEO в -74.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и TSLA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

YTSL.NEOTSLA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-74.23%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-27.86%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-23.61%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-35.94%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

11.44%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YTSL.NEO и TSLA.NEO

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Tesla Inc CDR (TSLA.NEO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YTSL.NEOTSLA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

11.20%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

28.68%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

53.23%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.89%

59.29%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.89%

59.29%

+3.60%