Сравнение YTSL.NEO с TSL
YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - YTSL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, YTSL.NEO returned 28.69%/yr vs 20.22%/yr for TSL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YTSL.NEO charges 1.65%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и TSL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YTSL.NEO торгуется в CAD, в то время как TSL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -7.41%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -9.52%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -9.52% | -1.26% | 78.22% | 109.08% | -23.08% |
Correlation
The correlation between YTSL.NEO and TSL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between YTSL.NEO and TSL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов YTSL.NEO и TSL
Секторы
YTSL.NEO
TSL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
YTSL.NEO
TSL
Сырьевые материалы
YTSL.NEO
-
TSL
-
Коммуникационные услуги
YTSL.NEO
-
TSL
-
Потребительский защитный сектор
YTSL.NEO
-
TSL
-
Энергетика
YTSL.NEO
-
TSL
-
Финансовые услуги
YTSL.NEO
-
TSL
-
Здравоохранение
YTSL.NEO
-
TSL
-
Промышленность
YTSL.NEO
-
TSL
-
Недвижимость
YTSL.NEO
-
TSL
-
Технологии
YTSL.NEO
-
TSL
-
Коммунальные услуги
YTSL.NEO
-
TSL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. TSL — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
TSL
Сравнение YTSL.NEO c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.72 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 1.61 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.06 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и TSL
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки TSL в -73.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -73.65% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -36.55% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.40% | -63.69% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -28.08% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -38.54% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 16.43% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и TSL
Текущая волатильность для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) составляет 12.78%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 15.18%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 15.18% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 33.76% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 57.36% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 72.05% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 72.05% | -10.23% |
Сравнение комиссий YTSL.NEO и TSL
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и TSL
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.17%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% | 0.00% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
YTSL.NEO and TSL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
YTSL.NEO is categorized as Derivative Income, while TSL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and GraniteShares. Their fees differ too: 1.65% for YTSL.NEO and 1.15% for TSL.
Подберите оптимальное распределение для YTSL.NEO и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор