Сравнение YTSL.NEO с TSLY
YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YTSL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, YTSL.NEO returned 28.69%/yr vs 16.06%/yr for TSLY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YTSL.NEO charges 1.65%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и TSLY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YTSL.NEO торгуется в CAD, в то время как TSLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -0.42%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -1.37% | 8.41% | 38.81% | 47.37% | -16.96% |
Correlation
The correlation between YTSL.NEO and TSLY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between YTSL.NEO and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. TSLY — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
TSLY
Сравнение YTSL.NEO c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.47 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.45 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и TSLY
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -49.07% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -21.07% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.40% | -49.07% | -9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -7.05% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -19.48% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 9.04% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и TSLY
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 10.03% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 22.21% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 37.77% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 44.82% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 44.82% | +17.00% |
Сравнение комиссий YTSL.NEO и TSLY
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и TSLY
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.17%, что меньше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
YTSL.NEO and TSLY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
YTSL.NEO is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Purpose Investments and YieldMax. Their fees differ too: 1.65% for YTSL.NEO and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для YTSL.NEO и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор