Сравнение YTSL.NEO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
YTSL.NEO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -15.65% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -2.62% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.
YTSL.NEO
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и VFV.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
VFV.TO
Сравнение YTSL.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.14 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 4.30 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и VFV.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и VFV.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 47.25% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и VFV.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -27.43% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -12.52% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -5.61% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -3.39% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 3.31% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и VFV.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 5.11% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 9.28% | +23.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 18.26% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 14.91% | +47.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 16.57% | +46.32% |