Сравнение YTSL.NEO с TSLA
YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) is Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, YTSL.NEO returned 28.69%/yr vs 26.25%/yr for TSLA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YTSL.NEO торгуется в CAD, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -4.59%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 41.07%
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.67% | 6.25% | 76.49% | 97.28% | -18.47% |
Correlation
The correlation between YTSL.NEO and TSLA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between YTSL.NEO and TSLA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. TSLA — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
TSLA
Сравнение YTSL.NEO c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.01 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.32 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.65 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и TSLA
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -71.10% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -29.46% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.40% | -54.15% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -14.25% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -21.87% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 12.90% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и TSLA
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 12.17% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 27.04% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 45.86% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 57.66% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 57.94% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и TSLA
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.17%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
YTSL.NEO and TSLA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YTSL.NEO и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор