Сравнение YSPY с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
YSPY и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 99.45% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и TSMX
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
YSPY vs. TSMX — Ранг доходности на риск
YSPY
TSMX
Сравнение YSPY c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.92 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.06 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 6.72 | -5.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 20.73 | -16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.92 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.04 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и TSMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и TSMX
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и TSMX
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -63.80% | +45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -34.93% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -24.28% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -16.76% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 11.32% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и TSMX
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 28.00% | -20.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 54.49% | -37.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 77.51% | -55.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 81.16% | -58.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 81.16% | -58.57% |