PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

YSPY и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и TSMG

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%99.54%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий YSPY и TSMG

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

YSPY vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.94

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

3.06

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

6.67

-5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

20.63

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.94

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.04

-0.97

Корреляция

Корреляция между YSPY и TSMG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и TSMG

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и TSMG

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-63.67%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-35.29%

+20.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-24.61%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-18.24%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

11.41%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и TSMG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

28.00%

-20.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

54.68%

-37.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

77.04%

-55.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

81.23%

-58.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

81.23%

-58.64%