Сравнение YSPY с PLTM
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). YSPY is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, YSPY returned 19.10% vs 16.84% for PLTM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -22.30%.
YSPY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -29.09%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.67% | 8.36% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -22.30% | 110.79% |
Correlation
The correlation between YSPY and PLTM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. PLTM — Ранг доходности на риск
YSPY
PLTM
Сравнение YSPY c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.39 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.90 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и PLTM
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки PLTM в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -43.65% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -43.65% | +29.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -42.61% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -18.68% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 18.77% | -14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и PLTM
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 3.12%, в то время как у GraniteShares Platinum Trust (PLTM) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 12.31% | -9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 45.77% | -31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 51.58% | -32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 33.08% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 31.14% | -10.20% |
Сравнение комиссий YSPY и PLTM
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и PLTM
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.43%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.43% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and PLTM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (12.31%) compared to YSPY (3.12%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs PLTM's -43.65%.
On 1-year performance, YSPY leads with 19.10% vs 16.84% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 19.10% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 0.00% for PLTM.
YSPY is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.50% for PLTM.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор