PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

YSPY и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и OOQB

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий YSPY и OOQB

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

YSPY vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.28

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.01

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.24

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

-0.54

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.28

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.55

+0.63

Корреляция

Корреляция между YSPY и OOQB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и OOQB

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности OOQB в 13.65%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и OOQB

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-53.44%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-53.44%

+38.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-49.90%

+37.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-20.05%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

24.19%

-20.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и OOQB

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

18.65%

-10.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

46.10%

-29.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

59.59%

-37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

61.88%

-39.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

61.88%

-39.29%