PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с NVYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSPY с NVYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, YSPY returned 27.34% vs 31.98% for NVYY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YSPY и NVYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YSPY показывает доходность 5.57%, а NVYY немного ниже – 5.46%.

YSPY

1 день
0.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.83%
1 год
27.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVYY

1 день
0.82%
1 месяц
6.57%
С начала года
5.46%
6 месяцев
3.18%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSPY и NVYY

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		5.57%19.27%
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		5.46%31.62%

Correlation

The correlation between YSPY and NVYY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.54

The correlation between YSPY and NVYY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с XDTEYSPY с TSPY
Часто сравнивают с NVYY:
NVYY с NVDYNVYY с NVIINVYY с CHPYNVYY с NVDANVYY с ULTYNVYY с AMZWNVYY с AAPW

Доходность на риск

YSPY vs. NVYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NVYY
Ранг доходности на риск NVYY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVYY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVYY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVYY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVYY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVYY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c NVYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYNVYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.32

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.74

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.16

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

4.93

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. NVYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVYY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и NVYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYNVYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.52

-0.96

Просадки

Сравнение просадок YSPY и NVYY

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NVYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSPYNVYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-14.90%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-14.90%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.08%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.00%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.50%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и NVYY

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 1.11%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSPYNVYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

4.58%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

16.79%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

24.27%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

24.06%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

24.06%

-2.82%

Сравнение комиссий YSPY и NVYY

И YSPY, и NVYY имеют комиссию равную 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и NVYY

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%, что меньше доходности NVYY в 146.42%

ПозицияTTM2025
NVYY
GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF		146.42%75.30%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		56.96%45.57%

Часто задаваемые вопросы

YSPY and NVYY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVYY has higher volatility (4.58%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, YSPY dropped -18.74% vs NVYY's -14.90%.

On 1-year performance, NVYY leads with 31.98% vs 27.34% for YSPY. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVYY has performed better with a 31.98% return vs 27.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YSPY and NVYY have the same expense ratio: 1.07% per year.

NVYY has the higher dividend yield at 146.42%, compared with 56.96% for YSPY.

YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSPY и NVYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор