Сравнение YSPY с NUG
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -49.90%.
YSPY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -49.90%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 3.38% | 1.23% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -49.90% | 9.30% |
Correlation
The correlation between YSPY and NUG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. NUG — Ранг доходности на риск
YSPY
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YSPY c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и NUG
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -66.15% | +47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -59.47% | +57.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -31.61% | +26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 80.15% | -60.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 80.15% | -59.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 80.15% | -59.12% |
Сравнение комиссий YSPY и NUG
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и NUG
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.04% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and NUG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.04%, compared with 0.00% for NUG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор