PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YSPY с NUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YSPY и NUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -49.90%.


YSPY

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
3.38%
6 месяцев
1.14%
1 год
21.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NUG

1 день
-2.20%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-49.90%
6 месяцев
-47.76%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSPY и NUG


Correlation

The correlation between YSPY and NUG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г.

0.56

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

Доходность на риск

YSPY vs. NUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3737
Ранг коэф-та Мартина

NUG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c NUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YSPYNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

YSPY vs. NUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YSPY и NUG

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YSPYNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-66.15%

+47.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-59.47%

+57.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-31.61%

+26.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и NUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YSPYNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

80.15%

-60.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

80.15%

-59.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

80.15%

-59.12%

Сравнение комиссий YSPY и NUG

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и NUG

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
NUG
Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF
0.00%0.00%
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
56.04%45.57%

Часто задаваемые вопросы


YSPY and NUG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.

YSPY has the higher dividend yield at 56.04%, compared with 0.00% for NUG.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.75% for NUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSPY и NUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор