Сравнение YSPY с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
YSPY и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YSPY и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YSPY и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 460.32% |
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YSPY и MUU
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
YSPY vs. MUU — Ранг доходности на риск
YSPY
MUU
Сравнение YSPY c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 7.00 | -6.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.86 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 17.99 | -17.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 50.69 | -46.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 7.00 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.77 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между YSPY и MUU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и MUU
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и MUU
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| YSPY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -75.07% | +56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -52.72% | +38.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -38.92% | +26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -25.08% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 18.71% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YSPY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 47.51% | -39.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 99.28% | -82.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 130.64% | -108.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 127.68% | -105.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 127.68% | -105.09% |