PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

YSPY и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и HOOG

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%19.09%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий YSPY и HOOG

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

YSPY vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.50

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.53

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

1.11

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.18

-0.10

Корреляция

Корреляция между YSPY и HOOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и HOOG

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности HOOG в 38.10%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и HOOG

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-86.94%

+68.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-86.94%

+72.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-84.94%

+73.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-30.17%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

41.37%

-37.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и HOOG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

35.44%

-27.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

100.78%

-83.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

143.11%

-121.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

143.62%

-121.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

143.62%

-121.03%