PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

YSEP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%1.88%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMAR
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий YSEP и TLTW

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

YSEP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.75

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.05

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.28

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

3.35

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.75

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.03

+0.58

Корреляция

Корреляция между YSEP и TLTW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и TLTW

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и TLTW

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-18.61%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.80%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.02%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.49%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.21%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и TLTW

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.46%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

5.80%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.88%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

11.55%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

11.55%

-0.05%