PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. YSEP is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.77%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

YSEP

1 день
0.44%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.17%
6 месяцев
6.25%
1 год
13.73%
3 года*
11.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		5.17%19.88%4.63%15.48%12.50%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between YSEP and RDVI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.66

The correlation between YSEP and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YSEP и RDVI

Секторы
YSEP
RDVI

Финансовые услуги

24.2%
36.5%

Промышленность

18.9%
12.2%

Здравоохранение

11.2%
8.1%

Технологии

9.0%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.4%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
RDVI
36.5%

Промышленность

YSEP
18.9%
RDVI
12.2%

Здравоохранение

YSEP
11.2%
RDVI
8.1%

Технологии

YSEP
9.0%
RDVI
17.6%

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
RDVI
12.2%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
RDVI
4.1%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
RDVI
5.4%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
RDVI

-

Энергетика

YSEP
3.3%
RDVI
1.4%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
RDVI
1.4%

Недвижимость

YSEP
2.0%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с JULJYSEP с QFLRYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

YSEP vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.01

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.90

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.15

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

13.31

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.21

-0.60

Просадки

Сравнение просадок YSEP и RDVI

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-18.35%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.48%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-18.35%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.17%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.01%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.09%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.72%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

10.54%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

13.30%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

16.91%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

16.91%

-5.50%

Сравнение комиссий YSEP и RDVI

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и RDVI

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YSEP and RDVI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to YSEP (2.09%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs RDVI's -18.35%.

On 3-year performance, RDVI leads with 19.39% vs 11.77% for YSEP. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDVI has performed better with a 19.39% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for YSEP.

YSEP is categorized as Options Trading, while RDVI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор