PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. YSEP is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.45%/yr vs 8.12%/yr for ISWN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

YSEP

1 день
-0.48%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.91%
1 год
13.62%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		4.71%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-2.25%

Correlation

The correlation between YSEP and ISWN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between YSEP and ISWN shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YSEP и ISWN

Секторы
YSEP
ISWN

Финансовые услуги

24.2%
1.6%

Промышленность

18.9%
19.8%

Здравоохранение

11.2%
10.6%

Технологии

9.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.9%

Энергетика

3.3%
4.0%

Коммунальные услуги

3.3%
4.0%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
ISWN
1.6%

Промышленность

YSEP
18.9%
ISWN
19.8%

Здравоохранение

YSEP
11.2%
ISWN
10.6%

Технологии

YSEP
9.0%
ISWN
10.3%

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
ISWN
7.7%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
ISWN
6.7%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
ISWN
4.5%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
ISWN
5.9%

Энергетика

YSEP
3.3%
ISWN
4.0%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
ISWN
4.0%

Недвижимость

YSEP
2.0%
ISWN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с QFLRYSEP с JULJYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

YSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.09

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.60

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.38

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

4.67

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок YSEP и ISWN

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-32.35%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-9.63%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-13.77%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.03%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-16.17%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.85%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.13%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.67%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

10.10%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

12.20%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

11.67%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

11.57%

-0.16%

Сравнение комиссий YSEP и ISWN

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и ISWN

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, YSEP and ISWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to YSEP (2.13%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs ISWN's -32.35%.

On 3-year performance, YSEP leads with 11.45% vs 8.12% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YSEP has performed better with a 11.45% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for YSEP.

They also come from different issuers: FT Vest and Amplify. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.49% for ISWN.

YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор