PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

YSEP и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-2.25%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLD
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий YSEP и ISWN

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

YSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.43

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.96

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.78

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

7.30

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.03

+0.58

Корреляция

Корреляция между YSEP и ISWN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и ISWN

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и ISWN

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-32.35%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-9.63%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-6.12%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-16.56%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.35%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и ISWN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 4.00%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.91%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

8.66%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

11.84%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

11.47%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

11.41%

+0.09%