Сравнение YSEP с ISWN
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. YSEP is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.09%/yr vs 7.85%/yr for ISWN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и ISWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 4.43%.
YSEP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и ISWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 6.27% | 19.88% | 4.63% | 15.48% | -9.75% | -0.50% |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 4.43% | 23.23% | -3.96% | 8.19% | -24.93% | -2.93% |
Correlation
The correlation between YSEP and ISWN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between YSEP and ISWN shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. ISWN — Ранг доходности на риск
YSEP
ISWN
Сравнение YSEP c ISWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | ISWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.31 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 4.11 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и ISWN
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и ISWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -32.35% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -9.63% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -13.77% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.90% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -15.90% | +11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.07% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и ISWN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 1.75%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | ISWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 3.73% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 11.13% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 12.83% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 11.87% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 11.67% | -0.34% |
Сравнение комиссий YSEP и ISWN
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и ISWN
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 2.88% | 2.89% | 3.27% | 2.91% | 2.00% | 0.76% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YSEP and ISWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ISWN has higher volatility (3.73%) compared to YSEP (1.75%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs ISWN's -32.35%.
On 3-year performance, YSEP leads with 11.09% vs 7.85% for ISWN. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YSEP has performed better with a 11.09% return vs 7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
ISWN has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for YSEP.
They also come from different issuers: FT Vest and Amplify. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.49% for ISWN.
YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и ISWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор