PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

YSEP и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с PBJAYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с BGLD
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с FMARDDEC с BUFD

Сравнение комиссий YSEP и DDEC

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

YSEP vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.52

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.21

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.44

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

11.53

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.09

-0.54

Корреляция

Корреляция между YSEP и DDEC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и DDEC

Ни YSEP, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и DDEC

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-10.22%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.46%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.53%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.92%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.15%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и DDEC

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.85%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

4.55%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.63%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

6.99%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

6.92%

+4.58%