Сравнение YOVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности YOVIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YOVIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOVIX Yorktown Small-Cap Fund | -6.72% | 9.64% | 6.01% | 14.19% | -25.19% | 24.76% | 30.31% | 21.85% | -7.94% | 8.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
YOVIX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -11.46%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YOVIX и VOO
YOVIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
YOVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
YOVIX
VOO
Сравнение YOVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YOVIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.53 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.55 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 7.31 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YOVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между YOVIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YOVIX и VOO
YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOVIX Yorktown Small-Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 8.03% | 4.61% | 0.07% | 1.26% | 1.01% | 17.08% | 0.27% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок YOVIX и VOO
Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YOVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.82% | -33.99% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -11.98% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -24.52% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -5.55% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -3.72% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.55% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности YOVIX и VOO
Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YOVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 5.34% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 9.47% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 18.11% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 16.82% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.99% | +4.60% |