PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с APIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOVIX с APIUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YOVIX (Yorktown Small-Cap Fund) and APIUX (Yorktown Multi-Sector Bond Fund) are both mutual funds - YOVIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Yorktown Funds, while APIUX is a Multisector Bonds fund managed by Yorktown Funds. Over the past 10 years, YOVIX returned 9.94%/yr vs 3.32%/yr for APIUX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YOVIX charges 1.38%/yr vs 1.17%/yr for APIUX.

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и APIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у APIUX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции YOVIX превзошли акции APIUX по среднегодовой доходности: 9.94% против 3.32% соответственно.

YOVIX

1 день
1.21%
1 месяц
5.85%
С начала года
10.23%
6 месяцев
7.27%
1 год
16.17%
3 года*
11.93%
5 лет*
4.60%
10 лет*
9.94%

APIUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.55%
3 года*
6.11%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOVIX и APIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		10.23%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		0.89%6.49%5.34%7.10%-12.71%3.77%-1.98%15.34%-6.75%10.04%

Correlation

The correlation between YOVIX and APIUX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2016 г.

0.43

The correlation between YOVIX and APIUX shifts across timeframes, from 0.28 (5 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Yorktown Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APIMXYOVIX с APITXYOVIX с QISGXYOVIX с ETEGXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIX
Часто сравнивают с APIUX:
APIUX с BNDAPIUX с SGOVAPIUX с SPHYAPIUX с SPYAPIUX с STIPAPIUX с APITXAPIUX с APIMX

Доходность на риск

YOVIX vs. APIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
APIUX
Ранг доходности на риск APIUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APIUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APIUX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APIUX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APIUX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APIUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c APIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXAPIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.19

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.23

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.92

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

11.59

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. APIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа APIUX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и APIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXAPIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.19

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и APIUX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что больше максимальной просадки APIUX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и APIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOVIXAPIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-34.31%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-1.95%

-14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-3.06%

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-16.44%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-22.80%

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-4.41%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

0.49%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и APIUX

Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Yorktown Multi-Sector Bond Fund (APIUX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOVIXAPIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

1.10%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

2.06%

+12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

2.62%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

3.70%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

4.84%

+17.80%

Сравнение комиссий YOVIX и APIUX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии APIUX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и APIUX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APIUX
Yorktown Multi-Sector Bond Fund		4.13%4.16%4.14%4.11%4.35%3.42%4.02%4.46%4.60%5.86%6.90%8.50%
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOVIX and APIUX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOVIX has higher volatility (6.64%) compared to APIUX (1.10%). In terms of maximum drawdown, YOVIX dropped -41.82% vs APIUX's -34.31%.

APIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOVIX и APIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор