PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOVIX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APITXYOVIX с APIUXYOVIX с APIMXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIXYOVIX с FECGX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий YOVIX и OBMCX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund

Доходность на риск

YOVIX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.82

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.42

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.82

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

13.69

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.82

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.57

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.04

Корреляция

Корреляция между YOVIX и OBMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и OBMCX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и OBMCX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOVIXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-68.24%

+26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-12.68%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-28.11%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-5.04%

-8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-16.51%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.54%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и OBMCX

Текущая волатильность для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) составляет 7.52%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOVIXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.02%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

19.34%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

27.49%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

26.14%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

25.73%

-3.14%