PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOVIX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOVIX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

YOVIX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности YOVIX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOVIX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		-6.72%9.64%6.01%14.19%-25.19%24.76%30.31%21.85%-7.94%8.83%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, YOVIX показывает доходность -6.72%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

YOVIX

1 день
3.38%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-11.46%
1 год
6.15%
3 года*
5.38%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Small-Cap Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с YOVIX:
YOVIX с VOOYOVIX с APITXYOVIX с APIUXYOVIX с APIMXYOVIX с CMCIXYOVIX с CTSIXYOVIX с DMCRX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий YOVIX и HRSMX

YOVIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

YOVIX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOVIX
Ранг доходности на риск YOVIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOVIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOVIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOVIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOVIX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOVIXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.79

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.38

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.49

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

13.94

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOVIX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOVIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOVIX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOVIXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.79

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между YOVIX и HRSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOVIX и HRSMX

YOVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOVIX
Yorktown Small-Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.24%8.03%4.61%0.07%1.26%1.01%17.08%0.27%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок YOVIX и HRSMX

Максимальная просадка YOVIX за все время составила -41.82%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOVIX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

YOVIXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.82%

-64.92%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-14.89%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-38.49%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-7.21%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-13.16%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.73%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YOVIX и HRSMX

Текущая волатильность для Yorktown Small-Cap Fund (YOVIX) составляет 7.52%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что YOVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOVIXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

12.35%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

21.73%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

30.18%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

27.18%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

25.82%

-3.23%