PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с REGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

YOLO и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и REGL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.68%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.68%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

REGL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.65%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий YOLO и REGL

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

YOLO vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.60

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.97

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.93

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.24

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REGL равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.43

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.53

-1.04

Корреляция

Корреляция между YOLO и REGL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и REGL

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и REGL

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-36.37%

-58.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-10.94%

-30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-16.96%

-76.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-6.09%

-84.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-4.09%

-64.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.13%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и REGL

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

4.30%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

9.20%

+41.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

16.26%

+55.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

16.11%

+36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

18.31%

+32.57%