PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с CURLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с CURLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while CURLF (Curaleaf Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, YOLO returned -30.98%/yr vs -24.56%/yr for CURLF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и CURLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у CURLF с доходностью 44.44%.

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

CURLF

1 день
6.74%
1 месяц
4.60%
С начала года
44.44%
6 месяцев
36.84%
1 год
323.26%
3 года*
10.47%
5 лет*
-24.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и CURLF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		44.44%61.54%-61.58%-5.52%-52.25%-24.82%89.73%-39.50%

Correlation

The correlation between YOLO and CURLF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.67

The correlation between YOLO and CURLF shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Curaleaf Holdings, Inc.

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с CURLF:
CURLF с TLRYCURLF с CGCCURLF с MSOSCURLF с ACBCURLF с CRLBFCURLF с UBERCURLF с WEED

Доходность на риск

YOLO vs. CURLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CURLF
Ранг доходности на риск CURLF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURLF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURLF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURLF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURLF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURLF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c CURLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOCURLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.54

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.05

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.45

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

10.21

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. CURLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CURLF равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и CURLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOCURLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.54

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.07

-0.39

Просадки

Сравнение просадок YOLO и CURLF

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, примерно равная максимальной просадке CURLF в -95.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и CURLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOCURLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-95.70%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-59.79%

+18.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-88.28%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

-95.06%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-78.71%

-10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

-58.28%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

31.85%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и CURLF

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 13.05%, в то время как у Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOCURLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

25.97%

-12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

87.05%

-34.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

128.28%

-53.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

88.01%

-34.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

84.27%

-32.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и CURLF

Ни YOLO, ни CURLF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CURLF
Curaleaf Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and CURLF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURLF has higher volatility (25.97%) compared to YOLO (13.05%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs CURLF's -95.70%.

CURLF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и CURLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор