PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с AADR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с AADR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).

YOLO и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и AADR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%-15.10%-72.21%-20.48%47.17%-50.02%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-3.15%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -3.15%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

AADR

1 день
2.27%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.82%
1 год
13.57%
3 года*
21.61%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с AADR:
AADR с VXUSAADR с BRK-BAADR с SPYAADR с SPMOAADR с VOOAADR с VTAADR с IVV

Сравнение комиссий YOLO и AADR

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Доходность на риск

YOLO vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOAADRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.53

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.90

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.67

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

2.46

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.43

-0.94

Корреляция

Корреляция между YOLO и AADR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и AADR

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.55%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и AADR

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и AADR.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-45.01%

-49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-19.30%

-21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

-34.80%

-58.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-13.96%

-76.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-9.37%

-59.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

5.22%

+13.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и AADR

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

10.04%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

17.49%

+33.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

25.50%

+46.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

21.68%

+30.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

22.13%

+28.75%