PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с NVDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs 83.14% for NVDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 23.23%.

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
3.69%
1 месяц
23.22%
С начала года
23.23%
6 месяцев
22.69%
1 год
83.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и NVDX

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%133.89%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		23.23%20.45%292.92%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and NVDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between YNVD.NEO and NVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNVD.NEO и NVDX

Секторы
YNVD.NEO
NVDX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

YNVD.NEO
100.0%
NVDX
100.0%

Сырьевые материалы

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Энергетика

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Финансовые услуги

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Здравоохранение

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Промышленность

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Недвижимость

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEONVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.22

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.86

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.90

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

4.16

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEONVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.22

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и NVDX

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки NVDX в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEONVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-67.92%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-44.07%

+27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-14.16%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-20.19%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

20.04%

-14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и NVDX

Текущая волатильность для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) составляет 13.14%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEONVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

24.63%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

50.83%

-23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

68.24%

-32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

94.94%

-42.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

94.94%

-42.49%

Сравнение комиссий YNVD.NEO и NVDX

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и NVDX

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности NVDX в 2.76%

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and NVDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and REX. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 1.05% for NVDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор