PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с NVDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 33.27% vs 25.64% for NVDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью -0.61%.

YNVD.NEO

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.38%
1 год
33.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-2.90%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-3.36%
1 год
25.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и NVDX

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		5.40%39.74%132.75%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-0.61%20.48%306.69%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and NVDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between YNVD.NEO and NVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNVD.NEO и NVDX

Секторы
YNVD.NEO
NVDX

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

YNVD.NEO
100.0%
NVDX
100.0%

Сырьевые материалы

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Коммуникационные услуги

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Потребительский циклический сектор

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Потребительский защитный сектор

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Энергетика

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Финансовые услуги

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Здравоохранение

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Промышленность

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Недвижимость

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Коммунальные услуги

YNVD.NEO

-

NVDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNVD.NEONVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.37

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.99

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.59

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

1.24

+3.24

YNVD.NEO vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NVDX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и NVDX

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки NVDX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEONVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-67.68%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-44.00%

+26.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-30.82%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-20.33%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

20.72%

-13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и NVDX

Текущая волатильность для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) составляет 15.86%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.70%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEONVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

26.70%

-10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

52.90%

-23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

70.46%

-33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

95.21%

-42.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.75%

95.21%

-42.46%

Сравнение комиссий YNVD.NEO и NVDX

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и NVDX

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности NVDX в 3.50%

ПозицияTTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.50%3.35%15.48%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.76%20.15%16.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, YNVD.NEO and NVDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Purpose Investments and REX. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 1.05% for NVDX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор