PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с YCST.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds from Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs -6.73% for YCST.NEO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.40%/yr for YCST.NEO.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у YCST.NEO с доходностью 13.86%.

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
1.02%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.86%
6 месяцев
9.28%
1 год
-6.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и YCST.NEO

2026 (YTD)2025
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%40.84%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.86%-16.43%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and YCST.NEO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с EASY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с ECHI.TO

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOYCST.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.33

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-0.33

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

-0.41

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

-0.92

+13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа YCST.NEO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и YCST.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.33

+2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

-0.15

+1.69

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и YCST.NEO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-19.70%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-16.62%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-11.73%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-8.56%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

9.78%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и YCST.NEO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCST.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

10.38%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

16.64%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

20.57%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

25.20%

+27.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

25.20%

+27.25%

Сравнение комиссий YNVD.NEO и YCST.NEO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии YCST.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и YCST.NEO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности YCST.NEO в 13.87%

ПозицияTTM20252024
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		13.87%10.21%0.00%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and YCST.NEO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YCST.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YCST.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.40% for YCST.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор