PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YNVD.NEO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

YNVD.NEO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и SHLD

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.85%66.17%40.84%
Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.85%.

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
14.85%
6 месяцев
3.61%
1 год
52.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий YNVD.NEO и SHLD

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.15

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.85

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

3.53

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

9.51

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.15

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.82

-1.50

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и SHLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и SHLD

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и SHLD

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SHLD в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

YNVD.NEOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-15.06%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-15.06%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-5.20%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-2.58%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

5.19%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и SHLD

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

9.21%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

18.21%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

24.66%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

19.81%

+33.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

19.81%

+33.61%