PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. YNVD.NEO is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs 13.41% for SHLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью 0.62%.

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и SHLD

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%133.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.62%66.17%40.84%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and SHLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов YNVD.NEO и SHLD

Секторы
YNVD.NEO
SHLD

Технологии

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

88.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

YNVD.NEO
100.0%
SHLD
11.8%

Сырьевые материалы

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Энергетика

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Финансовые услуги

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Здравоохранение

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Промышленность

YNVD.NEO

-

SHLD
88.2%

Недвижимость

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

YNVD.NEO

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.58

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.97

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

0.64

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

1.66

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.58

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.21

-0.67

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и SHLD

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-20.96%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-20.96%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-17.48%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-3.15%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

8.08%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и SHLD

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

7.48%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

18.69%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

23.31%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

20.11%

+32.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

20.11%

+32.34%

Сравнение комиссий YNVD.NEO и SHLD

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и SHLD

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and SHLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Purpose Investments and Global X. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.50% for SHLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор