PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YNVD.NEO с NVHE.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

YNVD.NEO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и NVHE.TO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-3.25%44.51%6.73%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-1.47%31.47%10.09%

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -1.47%.

YNVD.NEO

1 день
2.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
1.58%
1 год
76.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.23%
1 месяц
0.87%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.05%
1 год
63.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TONVHE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий YNVD.NEO и NVHE.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.42

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.05

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

3.53

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

8.15

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.49

+0.85

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и NVHE.TO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и NVHE.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.55%, что больше доходности NVHE.TO в 24.16%

TTM20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.55%23.48%17.81%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.16%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и NVHE.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YNVD.NEONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-40.87%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-18.41%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-11.35%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-10.09%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

7.98%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и NVHE.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеют волатильность 12.48% и 11.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YNVD.NEONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

11.95%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.56%

27.30%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.13%

45.09%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

50.24%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.32%

50.24%

+3.08%