PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YNVD.NEO с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

YNVD.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и NVDA

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		-4.19%44.51%133.89%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.56%32.54%150.82%
Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -4.56%.

YNVD.NEO

1 день
7.20%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
74.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.63%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-6.39%
1 год
55.06%
3 года*
86.73%
5 лет*
69.84%
10 лет*
70.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с HDIV.TOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEONVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.34

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.98

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

2.71

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

6.26

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.34

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.09

+0.24

Корреляция

Корреляция между YNVD.NEO и NVDA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и NVDA

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.81%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		25.81%23.48%17.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и NVDA

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

YNVD.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-89.72%

+48.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-20.21%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-15.10%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-36.40%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

8.05%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и NVDA

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YNVD.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

10.44%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.75%

25.75%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.32%

41.31%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.42%

50.49%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

48.90%

+4.52%