PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с NVDA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) is Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, YNVD.NEO returned 33.27% vs 31.72% for NVDA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.23%.

YNVD.NEO

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.38%
1 год
33.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.94%
С начала года
9.23%
6 месяцев
8.08%
1 год
31.72%
3 года*
73.46%
5 лет*
64.16%
10 лет*
69.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и NVDA

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		5.40%39.74%132.75%
NVDA
NVIDIA Corporation		9.23%32.57%154.92%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and NVDA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between YNVD.NEO and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNVD.NEONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.91

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.43

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.53

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

3.40

+1.08

YNVD.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и NVDA

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-80.18%

+39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-20.81%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-13.65%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-28.47%

+19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

9.36%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и NVDA

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

13.61%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

26.50%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

35.19%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

52.21%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.75%

50.49%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и NVDA

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.76%20.15%16.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, YNVD.NEO and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор