PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) is Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs 53.77% for NVDA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YNVD.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 16.62%.

YNVD.NEO

1 день
2.83%
1 месяц
14.32%
С начала года
20.36%
6 месяцев
28.67%
1 год
72.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
11.51%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.60%
1 год
53.77%
3 года*
78.33%
5 лет*
69.77%
10 лет*
70.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и NVDA

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.36%44.51%133.89%
NVDA
NVIDIA Corporation		19.00%32.54%150.82%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and NVDA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between YNVD.NEO and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEOYNVD.NEO с PSA.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YNVD.NEONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.58

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.19

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.58

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

5.87

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YNVD.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YNVD.NEONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.58

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.16

+0.39

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и NVDA

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.02%

-63.31%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.41%

-20.91%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-7.73%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-19.40%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

9.19%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и NVDA

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

12.39%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.65%

25.47%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

34.18%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.45%

50.46%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

48.80%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и NVDA

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		21.18%23.48%17.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and NVDA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор