PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с TECL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - YNOT is a Technology Equities fund actively managed by Horizon, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). YNOT is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 97.13% for TECL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-6.99%
1 месяц
-16.54%
6 месяцев
52.63%
С начала года
56.36%
1 год
97.13%
3 года*
50.48%
5 лет*
27.73%
10 лет*
47.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и TECL

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		56.36%27.03%

Correlation

The correlation between YNOT and TECL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.92

The correlation between YNOT and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и TECL

Секторы
YNOT
TECL

Технологии

48.5%
20.8%

Промышленность

15.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
TECL
20.8%

Промышленность

YNOT
15.8%
TECL
0.0%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
TECL

-

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
TECL

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
TECL

-

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
TECL

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
TECL

-

Энергетика

YNOT
0.6%
TECL
0.0%

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

TECL

-

Недвижимость

YNOT

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

YNOT vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.33

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.84

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.10

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

5.40

-1.55

YNOT vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и TECL

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-77.96%

+61.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-46.58%

+29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-32.85%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-18.40%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

18.05%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и TECL

Текущая волатильность для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) составляет 8.33%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.65%. Это указывает на то, что YNOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

29.65%

-21.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

63.10%

-42.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

73.23%

-48.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

76.11%

-51.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

73.26%

-48.63%

Сравнение комиссий YNOT и TECL

YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и TECL

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.55%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, YNOT and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (29.65%) compared to YNOT (8.33%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 97.13% vs 21.55% for YNOT. On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YNOT has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 97.13% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.00% for YNOT.

YNOT is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Horizon and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор