PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMM с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности YMM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMM и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
YMM
Full Truck Alliance Co. Ltd.		-23.11%0.79%57.39%-12.37%-4.42%-61.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.01%

Доходность по периодам

С начала года, YMM показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

YMM

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-35.71%
1 год
-34.44%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Full Truck Alliance Co. Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YMM:
YMM с SLCAYMM с AVGOYMM с QQQYMM с YOU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

YMM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMM
Ранг доходности на риск YMM: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMM: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMM: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

0.96

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

1.49

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.53

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.79

7.27

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

0.96

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.56

-0.80

Корреляция

Корреляция между YMM и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMM и SPY

Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMM
Full Truck Alliance Co. Ltd.		2.33%1.79%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок YMM и SPY

Максимальная просадка YMM за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

YMMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-55.19%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.92%

-12.05%

-29.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.24%

-5.53%

-54.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.12%

-9.09%

-47.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

2.54%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности YMM и SPY

Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что YMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.35%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

9.50%

+18.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

19.06%

+23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.01%

17.06%

+56.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.01%

17.92%

+56.09%