Сравнение YMM с AVGO
YMM (Full Truck Alliance Co. Ltd.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — YMM in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 5 years, YMM returned -10.50%/yr vs 54.44%/yr for AVGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMM и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMM показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 8.59%.
YMM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 17.45%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -11.19%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 62.16%
- 5 лет*
- 54.44%
- 10 лет*
- 40.36%
Сравнение доходности по годам YMM и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | -11.19% | 0.79% | 57.39% | -12.37% | -4.42% | -62.80% |
AVGO Broadcom Inc. | 8.59% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 45.19% |
Correlation
The correlation between YMM and AVGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
YMM:
$9.77B
AVGO:
$1.78T
YMM:
CN¥3.93
AVGO:
$6.01
YMM:
16.05
AVGO:
62.31
YMM:
0.10
AVGO:
0.77
YMM:
5.25
AVGO:
24.21
YMM:
1.66
AVGO:
20.82
YMM:
CN¥12.58B
AVGO:
$75.47B
YMM:
CN¥7.94B
AVGO:
$50.53B
YMM:
CN¥4.33B
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMM vs. AVGO — Ранг доходности на риск
YMM
AVGO
Сравнение YMM c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMM | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.20 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.51 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMM и AVGO
Максимальная просадка YMM за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMM | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -48.30% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.17% | -28.67% | -16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -41.15% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.60% | -41.15% | -33.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -22.12% | -33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -8.05% | -50.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 13.70% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMM и AVGO
Текущая волатильность для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) составляет 12.94%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что YMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMM | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 14.97% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 34.62% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 47.22% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.14% | 43.86% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.52% | 39.67% | +32.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMM и AVGO
Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AVGO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2.83% | 1.79% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMM и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMM и AVGO
YMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
YMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 983.93M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
YMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 984.91M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
YMM and AVGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.97%) compared to YMM (12.94%). In terms of maximum drawdown, YMM dropped -79.33% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMM и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор