PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с USPX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

YMAX и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и USPX

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%26.26%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.23%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.03%
1 год
23.25%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с BBUSUSPX с VUAA.DE

Сравнение комиссий YMAX и USPX

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

YMAX vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.91

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.42

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.44

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

6.76

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.91

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Корреляция

Корреляция между YMAX и USPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и USPX

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		86.08%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и USPX

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-31.21%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-9.15%

-16.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-5.81%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.51%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

2.65%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и USPX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.28%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

9.72%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

18.75%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

16.14%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

15.98%

+7.00%