Сравнение YMAX с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
YMAX и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 10.46% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 18.18% | -3.52% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 18.18%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 18.18%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 37.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и RSSY
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
YMAX vs. RSSY — Ранг доходности на риск
YMAX
RSSY
Сравнение YMAX c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.28 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.80 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.70 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 6.64 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.28 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и RSSY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и RSSY
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности RSSY в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.72% | 2.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и RSSY
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -29.57% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -8.51% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -0.57% | -22.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.00% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 4.33% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и RSSY
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 3.98% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 11.08% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 21.59% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.93% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.93% | +4.05% |