PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с RSBY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY).

RSSY и RSBY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. RSBY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и RSBY

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%-0.90%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.59%-12.98%-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.59%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-1.00%
1 месяц
7.71%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.44%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSBARSBY с DBMFRSBY с RSSTRSBY с RSBTRSBY с ALLWRSBY с HFNDRSBY с UPRO

Сравнение комиссий RSSY и RSBY

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RSBY в 0.98%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Доходность на риск

RSSY vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYRSBYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.73

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.07

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.93

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

1.64

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.19

+0.56

Корреляция

Корреляция между RSSY и RSBY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и RSBY

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RSBY в 1.73%

TTM20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.73%2.07%2.29%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и RSBY

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и RSBY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-23.32%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-10.84%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.61%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-14.70%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

6.25%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и RSBY

Текущая волатильность для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) составляет 4.16%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RSSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.24%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.19%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

13.21%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

13.95%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

13.95%

+4.96%