PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с CWII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YMAX и CWII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.


YMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-1.20%
1 год
2.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CWII

1 день
0.00%
1 месяц
10,273.16%
С начала года
13,199.78%
6 месяцев
11,946.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и CWII


2026 (YTD)2025
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
0.77%-8.42%
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
13,199.78%-45.06%

Correlation

The correlation between YMAX and CWII is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

REX CRWV Growth & Income ETF

Доходность на риск

YMAX vs. CWII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина

CWII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c CWII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YMAXCWIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

YMAX vs. CWII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и CWII

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и CWII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YMAXCWIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-51.04%

+24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

0.00%

-10.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-33.26%

+26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и CWII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YMAXCWIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

13,701.30%

-13,677.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

13,701.30%

-13,677.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

13,701.30%

-13,677.69%

Сравнение комиссий YMAX и CWII

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и CWII

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.01%, что меньше доходности CWII в 123.26%


ПозицияTTM20252024
CWII
REX CRWV Growth & Income ETF
123.26%6.09%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
74.01%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы


YMAX and CWII have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 74.01% for YMAX.

They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.03% for CWII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и CWII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор