Сравнение CWII с QDVO
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWII charges 1.03%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности CWII и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.80%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 9.80% | 0.03% |
Correlation
The correlation between CWII and QDVO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. QDVO — Ранг доходности на риск
CWII
QDVO
Сравнение CWII c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.41 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и QDVO
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -17.75% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.94% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -2.37% | -28.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 12.22% | +76.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 17.44% | +71.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 17.44% | +71.17% |
Сравнение комиссий CWII и QDVO
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и QDVO
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности QDVO в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.12% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and QDVO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 10.12% for QDVO.
They also come from different issuers: REX Shares and Amplify. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для CWII и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор