PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAR с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAR с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

YMAR и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность iShares MSCI EAFE ETF. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAR и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAR и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		2.02%18.55%3.12%16.31%-8.46%2.59%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAR показывает доходность 2.02%, а XBAP немного ниже – 1.92%.

YMAR

1 день
0.78%
1 месяц
-0.32%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.90%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с EFAYMAR с ITOTYMAR с BGLDYMAR с BUFPYMAR с EAPRYMAR с FFEBYMAR с ZAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий YMAR и XBAP

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

YMAR vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMARXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.24

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.88

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.56

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

10.47

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAR vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMARXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.91

-0.34

Корреляция

Корреляция между YMAR и XBAP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и XBAP

Ни YMAR, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YMAR и XBAP

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

YMARXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-14.57%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-8.25%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.80%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.23%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и XBAP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMARXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.82%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

1.87%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

10.09%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

9.99%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

9.99%

+1.37%