PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAR с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAR с XBAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. YMAR is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past 5 years, YMAR returned 6.79%/yr vs 9.79%/yr for XBAP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.

Доходность

Сравнение доходности YMAR и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAR показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 8.89%.

YMAR

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
4.82%
С начала года
6.26%
1 год
13.21%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

XBAP

1 день
-0.16%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
8.69%
С начала года
8.89%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAR и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
YMAR
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March		6.26%18.55%3.12%16.31%-8.46%3.39%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		8.89%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.65%

Correlation

The correlation between YMAR and XBAP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.65

The correlation between YMAR and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAR и XBAP

Секторы
YMAR
XBAP

Финансовые услуги

24.3%
10.9%

Промышленность

19.5%
7.8%

Технологии

11.5%
39.1%

Здравоохранение

10.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

YMAR
24.3%
XBAP
10.9%

Промышленность

YMAR
19.5%
XBAP
7.8%

Технологии

YMAR
11.5%
XBAP
39.1%

Здравоохранение

YMAR
10.4%
XBAP
8.3%

Потребительский циклический сектор

YMAR
7.8%
XBAP
9.9%

Потребительский защитный сектор

YMAR
6.6%
XBAP
4.5%

Сырьевые материалы

YMAR
6.1%
XBAP
1.7%

Коммуникационные услуги

YMAR
4.8%
XBAP
10.7%

Энергетика

YMAR
3.7%
XBAP
3.1%

Коммунальные услуги

YMAR
3.7%
XBAP
2.1%

Недвижимость

YMAR
1.8%
XBAP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YMAR:
YMAR с ITOTYMAR с EFAYMAR с ZMARYMAR с JAJLYMAR с AIOOYMAR с BUFPYMAR с NAPR
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с SPYXBAP с VOOXBAP с XBJAXBAP с SCHGXBAP с QDECXBAP с MAXJXBAP с UAPR

Доходность на риск

YMAR vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAR
Ранг доходности на риск YMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAR c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMARXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.96

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
7.05

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.01

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

10.89

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

59.28

-42.72

YMAR vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAR на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAR и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAR и XBAP

Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и XBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMARXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-14.57%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.30%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-8.25%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-14.57%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.16%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-1.71%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.24%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAR и XBAP

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что YMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMARXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.05%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

3.00%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

3.57%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

9.98%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

9.78%

+1.41%

Сравнение комиссий YMAR и XBAP

YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAR и XBAP

Ни YMAR, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YMAR and XBAP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAR has higher volatility (1.64%) compared to XBAP (1.05%). In terms of maximum drawdown, YMAR dropped -22.60% vs XBAP's -14.57%.

On 5-year performance, XBAP leads with 9.79% vs 6.79% for YMAR. On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XBAP has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XBAP has performed better with a 9.79% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.

YMAR and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.79% for XBAP.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAR и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор