Сравнение YMAG с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
YMAG и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.70% | 18.64% | 36.05% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 20.81% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
YMAG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 30.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и USPX
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
YMAG vs. USPX — Ранг доходности на риск
YMAG
USPX
Сравнение YMAG c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.44 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 6.76 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.71 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и USPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и USPX
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 55.72%, что больше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 55.72% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и USPX
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -31.21% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.15% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -5.81% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -4.51% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.65% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и USPX
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.28% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.72% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 18.75% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 16.14% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 15.98% | +5.32% |