PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и USPX


2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
-8.70%18.64%36.05%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
-3.95%17.78%20.81%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.


YMAG

1 день
-0.42%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-5.42%
1 год
30.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.03%
1 год
23.25%
3 года*
18.45%
5 лет*
10.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Franklin U.S. Equity Index ETF

Сравнение комиссий YMAG и USPX

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Доходность на риск

YMAG vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

USPX
Ранг доходности на риск USPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.44

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

6.76

-1.11

YMAG vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.71

+0.21

Корреляция

Корреляция между YMAG и USPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и USPX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 55.72%, что больше доходности USPX в 1.19%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
55.72%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и USPX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и USPX.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-31.21%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-9.15%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-5.81%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.51%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.65%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и USPX

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.28%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.72%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

18.75%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

16.14%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

15.98%

+5.32%