Сравнение YMAG с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
YMAG и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и AVIE
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
YMAG vs. AVIE — Ранг доходности на риск
YMAG
AVIE
Сравнение YMAG c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.25 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.59 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и AVIE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и AVIE
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и AVIE
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -12.39% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.53% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -2.70% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.10% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и AVIE
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.69% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 7.38% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 14.66% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 13.10% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 13.10% | +8.21% |