Сравнение YMAG с ARMW
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 297.09%.
YMAG
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -13.02%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 297.09%
- 6 месяцев
- 286.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -3.07% | 2.67% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 297.09% | -41.28% |
Correlation
The correlation between YMAG and ARMW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов YMAG и ARMW
Секторы
YMAG
ARMW
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
YMAG
ARMW
-
Сырьевые материалы
YMAG
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
YMAG
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
YMAG
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
YMAG
-
ARMW
-
Энергетика
YMAG
-
ARMW
-
Здравоохранение
YMAG
-
ARMW
-
Промышленность
YMAG
-
ARMW
-
Недвижимость
YMAG
-
ARMW
-
Технологии
YMAG
-
ARMW
Коммунальные услуги
YMAG
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. ARMW — Ранг доходности на риск
YMAG
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAG c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и ARMW
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -48.47% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -20.08% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -25.29% | +20.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 94.74% | -78.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 94.74% | -73.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 94.74% | -73.76% |
Сравнение комиссий YMAG и ARMW
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и ARMW
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 53.52%, что больше доходности ARMW в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 25.98% | 16.38% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 53.52% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and ARMW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 53.52%, compared with 25.98% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор