PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG.L с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG.L с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

YMAG.L и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и QYLD

2026 (YTD)2025
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%17.67%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%14.84%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий YMAG.L и QYLD

YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

YMAG.L vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAG.LQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.00

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.61

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.57

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

10.32

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG.L vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAG.LQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.00

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и QYLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и QYLD

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что больше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и QYLD

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAG.LQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-24.75%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-10.84%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-1.84%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.89%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

1.65%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и QYLD

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAG.LQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.90%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

7.50%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

16.43%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

14.84%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

15.51%

+6.88%