PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG.L с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG.L с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

YMAG.L и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAG.L и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG.L и FEPI

2026 (YTD)2025
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%17.67%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%28.60%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG.L показывает доходность -14.04%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с ULTYYMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий YMAG.L и FEPI

YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

YMAG.L vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG.L c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAG.LFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.09

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.61

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.91

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

6.04

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG.L vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG.L и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAG.LFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.82

-0.77

Корреляция

Корреляция между YMAG.L и FEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG.L и FEPI

Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.37%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок YMAG.L и FEPI

Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -23.01%, примерно равная максимальной просадке FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAG.LFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-23.56%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-12.91%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.45%

-8.14%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-3.64%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

4.07%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG.L и FEPI

Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 5.70%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAG.LFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.58%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.37%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.95%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

19.40%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

19.40%

+2.99%