Сравнение YMAG.L с ^NDX
YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
YMAG.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 5.78% | 7.24% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between YMAG.L and ^NDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
YMAG.L
^NDX
Сравнение YMAG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.99 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и ^NDX
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -21.32%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -12.12% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -5.55% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.12% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.84% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.84% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.84% | +4.92% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG.L and ^NDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YMAG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор