Сравнение YMAG.L с ^NDX
YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past year, YMAG.L returned -1.78% vs 23.88% for ^NDX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 13.24%.
YMAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам YMAG.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -1.59% | 23.49% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 13.24% | 30.95% |
Correlation
The correlation between YMAG.L and ^NDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between YMAG.L and ^NDX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
YMAG.L
^NDX
Сравнение YMAG.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.98 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.94 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и ^NDX
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -21.32%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -82.90% | +61.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -12.12% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -6.74% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -24.56% | +18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 3.45% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и ^NDX
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) составляет 6.29%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.19% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 15.43% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 18.72% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.00% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.67% | -0.62% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG.L and ^NDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YMAG.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор