Сравнение YLDE с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
YLDE и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 5.41% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и XOMO
YLDE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
YLDE vs. XOMO — Ранг доходности на риск
YLDE
XOMO
Сравнение YLDE c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 3.35 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и XOMO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и XOMO
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и XOMO
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -18.90% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -15.24% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.12% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -7.05% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.69% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и XOMO
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.57% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 13.81% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 22.02% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.46% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.46% | -2.60% |