Сравнение YLDE с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
YLDE и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -3.07% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и VFQY
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
YLDE vs. VFQY — Ранг доходности на риск
YLDE
VFQY
Сравнение YLDE c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.37 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.68 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и VFQY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и VFQY
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и VFQY
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -37.41% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -12.84% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -25.93% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.40% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -6.80% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.12% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и VFQY
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.69% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 10.36% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 19.54% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.39% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.02% | -5.16% |