Сравнение YLDE с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
YLDE и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLDE и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLDE и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.78% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -3.07% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
Доходность по периодам
С начала года, YLDE показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.
YLDE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLDE и VFMO
YLDE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.
Доходность на риск
YLDE vs. VFMO — Ранг доходности на риск
YLDE
VFMO
Сравнение YLDE c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLDE | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.30 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.83 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.50 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.55 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLDE | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.30 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между YLDE и VFMO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLDE и VFMO
Дивидендная доходность YLDE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.03% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLDE и VFMO
Максимальная просадка YLDE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLDE и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLDE | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -36.77% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -13.25% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.22% | -25.80% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.87% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -7.91% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.46% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLDE и VFMO
Текущая волатильность для ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что YLDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLDE | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.31% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 17.78% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 25.09% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 21.73% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 23.64% | -7.78% |